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Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis de sensibilidad con el algoritmo de Montecarlo de las acciones de: Apple, IBM, Microsoft, GE y Amazon
ALUMNO: JHOAN MANUEL MONDRAGÓN SERRATOPROFESOR: JOHN ALEX HERRERACLASE: FINANZAS Y MERCADO DE VALORESNOVIEMBRE / 2016
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Agenda1. Metodología
2. Problema
3. Solución
4. Mercado Objetivo
5. Competencia
6. Conclusiones
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Metodología+ Mediante el uso del Algoritmo de Montecarlo y de software como Palisade se busca dar un posible escenario de un portafolio compuesto por un grupo de 5 empresas:
+ Apple
+ Amazon
+ General Electric
+ IBM
+ Microsoft
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Apple Es una empresa Multinacional de origen Estadounidense encargada de la producción y comercialización de productos electrónicos de ultima tecnología
Amazon
“Es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, Estado de Washington”.
IBM
“IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras centrales hasta nanotecnología”.
General Electric
“Es una corporación conglomerada multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación altamente diversificada con origen estadounidense. GE opera a través de cuatro segmentos: Energy, Technology Infrastructure, Capital Finance y Consumer & Industrial”.
Microsoft
Es una empresa dedicada al mercado de Software y Hardware. ”Desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición entre las computadoras personales”.
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis del portafolio con Palisade
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Resultados de Entradas Nombre Celda Gráfico Mín Media Máx 5% 95% Errores
Categoría: Stock price at expiration
Stock price at expiration / AAPL C15 -$4,55 $0,00 $3,71 -$1,65 $1,64 0
Stock price at expiration / IBM D15 -$3,77 $0,00 $4,09 -$1,65 $1,64 0
Stock price at expiration / AMZN E15 -$3,58 $0,00 $3,60 -$1,64 $1,64 0
Stock price at expiration / GE F15 -$3,54 $0,00 $4,15 -$1,65 $1,64 0
Stock price at expiration / MSFT G15 -$3,63 $0,00 $4,02 -$1,65 $1,64 0
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Resultados de Salidas Nombre Celda Gráfico Mín Media Máx 5% 95% Errores
Portfolio return without puts C19 -10,28% -0,58% 87,09% -7,54% 12,32% 0
Portfolio return with puts C21 -8,82% -0,50% 86,02% -6,44% 11,72% 0
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Salida C19Información de resumen de simulaciónNombre de libro de trabajo Prueba_final_sensibilidad_de_analisis.xlsxNúmero de simulaciones 1Número de iteracionesNúmero de entradas 5Número de salidas 2Tipo de muestreo Latino HipercúbicoTiempo de inicio de simulación Duración de simulaciónGenerador de # aleatorioSemilla aleatoriaTotal de erroresRecolectar muestras de distribuciónConvergenciaAnálisis de sensibilidad inteligente
5000
27/10/2016 19:3327/10/2016 19:3400:00:18Mersenne Twister12111347230TodosInhabilitadoHabilitado
90,0% 5,0%
-7,5% 12,3%
-20
%-10
%0
%10
%20
%30
%40
%50
%60
%70
%80
%90
%
0123456789
10
Portfolio return without puts
Portfolio return without puts
Mínimo -10,284%Máximo 87,089%Media -0,583%Desv Est 7,069%Valores 5000
Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Estadísticos PercentilMínimo -10,28% 5% -7,54%Máximo 87,09% 10% -6,66%Media -0,58% 15% -6,02%Desv Est 7,07% 20% -5,48%Varianza 0,004996695 25% -5,00%Indice de sesgo2,842899744 30% -4,45%Curtosis 18,56473964 35% -3,99%Mediana -2,38% 40% -3,51%Moda -4,41% 45% -2,95%X izquierda -7,54% 50% -2,38%P izquierda 5% 55% -1,78%X derecha 12,32% 60% -1,10%P derecha 95% 65% -0,32%Diff X 19,86% 70% 0,53%Diff P 90% 75% 1,60%#Errores 0 80% 2,90%Filtro mín Apagado 85% 4,84%Filtro máx Apagado 90% 7,55%#Filtrado 0 95% 12,32%
Estadísticos resumen para Portfolio return without puts
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Jerarquía Nombre Inferior Superior1 Stock price at expiration / AAPL-7,10% 15,25%2 Stock price at expiration / AMZN-2,85% 1,55%3 Stock price at expiration / MSFT-2,02% 0,96%4 Stock price at expiration / IBM-1,31% 0,57%5 Stock price at expiration / GE-1,04% -0,04%
Cambio en la estadística de salida de Portfolio return without puts
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Salida C21Nombre de libro de trabajo Prueba_final_sensibilidad_de_analisis.xlsxNúmero de simulaciones 1Número de iteracionesNúmero de entradas 5Número de salidas 2Tipo de muestreo Latino HipercúbicoTiempo de inicio de simulaciónDuración de simulaciónGenerador de # aleatorioSemilla aleatoria
Información de resumen de simulación
5000
27/10/2016 19:3300:00:18Mersenne Twister1211134723
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Estadísticos PercentilMínimo -8,82% 5% -6,44%Máximo 86,02% 10% -5,72%Media -0,50% 15% -5,19%Desv Est 6,62% 20% -4,74%Varianza 0,004379181 25% -4,35%Indice de sesgo3,247176985 30% -3,97%Curtosis 22,1428512 35% -3,65%Mediana -2,40% 40% -3,23%Moda -2,69% 45% -2,81%X izquierda -6,44% 50% -2,40%P izquierda 5% 55% -1,93%X derecha 11,72% 60% -1,38%P derecha 95% 65% -0,73%Diff X 18,16% 70% 0,06%Diff P 90% 75% 1,04%#Errores 0 80% 2,32%Filtro mín Apagado 85% 4,26%Filtro máx Apagado 90% 6,96%#Filtrado 0 95% 11,72%
Estadísticos resumen para Portfolio return with puts
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Jerarquía Nombre Inferior Superior1 Stock price at expiration / AAPL-5,81% 14,62%2 Stock price at expiration / AMZN-2,54% 1,58%3 Stock price at expiration / MSFT-1,85% 1,00%4 Stock price at expiration / IBM-1,24% 0,63%5 Stock price at expiration / GE-0,95% 0,06%
Cambio en la estadística de salida de Portfolio return with puts
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis de Sensibilidad Jerarquizar para C19
Celda Nombre Descripción Model!C19Portfolio return without putsRango de Media
Model!C21Portfolio return with putsRango de Media
#1 C15 Stock price at expiration / AAPL RiskNormal(0;1) 22,35% 20,43%#2 E15 Stock price at expiration / AMZN RiskNormal(0;1) 4,41% 4,12%#3 G15 Stock price at expiration / MSFT RiskNormal(0;1) 2,98% 2,85%#4 D15 Stock price at expiration / IBM RiskNormal(0;1) 1,88% 1,87%#5 F15 Stock price at expiration / GE RiskNormal(0;1) 1,01% 1,01%
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Bibliografíahttps://es.wikipedia.org/