GUIA DOCENTE Curso Académico
2012/2013
GRADO : ECONOMÍA
ASIGNATURA: ECONOMETRÍA II
FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA
Módulo Métodos Cuantitativos
Materia Econometría
Créditos 6 ECTS
Ubicación
Curso: Tercero
Cuatrimestre: Segundo
Asignaturas que se recomiendan tener superadas: Estadística I, II , III y
Econometría I
Carácter de la
asignatura Obligatoria
Descripción
Descripción general del contenido: El programa consta de cinco temas.
En el primero, se analiza las consecuencias que tiene sobre el modelo
de regresión lineal general el trabajar con una matriz X estocástica. En
estos casos la elección de los estimadores se basan en las propiedades
asintóticas. En este sentido, se propone un método alternativo a MCO
conocido como Variables Instrumentales. En el tema 2 se introduce los
modelos dinámicos dentro del contexto de los retardos en el
comportamiento económico. Es decir, la reacción de los sujetos
económicos a estímulos exógenos no es inmediata, sino que se extiende
a lo largo de tiempo, más o menos dilatado, denominado retardo. Se
introduce el concepto de multiplicador y se propone los métodos de
estimación más adecuados para estos modelos. En el tema 3 se
introduce los modelos multiecuacionales, que resulta útil cuando se
desea modelizar varios fenómenos económicos a la vez. Se hace un
mayor hincapié en los modelos de ecuaciones simultáneas,
especialmente su especificación, identificación, estimación,
diagnóstico, predicción y simulación. Se tratan también los modelos
recursivos y los modelos VAR, especialmente dentro del contexto de los
diferentes grados de exoneidad que se distinguen en econometría. Se
deja para el final las ecuaciones aparentemente no relacionadas. El
tema 4 aborda una introducción a los modelos microeconométricos,
más enfocados en dar interpretación económica a las pautas de
comportamiento de los agentes económicos o individuos. En este
contexto nos centramos en los modelos de elección discreta,
empezando, por su sencillez, con el modelo lineal de probabilidad. A
continuación, se abordan dos modelos de respuesta dicotómica (o
binaria) cuando los agentes económicos se enfrentan ante situaciones
en que deben elegir o decidir entre dos alternativas posibles. Nos
referimos a los modelos probit y logit. El última tema se dedica al
08 Otoño
Nombre de la asignatura: Econometría II 2
análisis de series temporales, empezando por lo que sería el enfoque
clásico de descomposición de una serie temporal y terminando con una
introducción al enfoque moderno conocido como procesos estocásticos:
ARMA y ARIMA. El enfoque clásico se basa en la descomposición de la
serie temporal en lo que se conoce como Tendencia, Ciclos, Variaciones
Estacionales y Componente Irregular. El análisis de los procesos
estocásticos tiene gran relevancia para la predicción de los fenómenos
económicos a corto plazo.
Interés profesional y académico: Desde el punto de vista profesional,
es indispensable para desarrollar su actividad en el área de economía y
de cualquier organización, el disponer de un instrumento que le
permita cuantificar determinados fenómenos económicos. En este
sentido, no sólo le permitirá describir el fenómeno en cuestión, sino
también poder hacer previsiones a corto, medio y largo plazo.
Desde un punto de vista académico, el alumno puede hacer uso de los
conocimientos adquiridos en la estadística descriptiva y la inferencia
estadística para aplicarlos en el campo de la Econometría, en aspectos
tan fundamentales como la verificación de posibles teorías de cierta
relevancia en el ámbito de la economía y la predicción de ciertos
fenómenos económicos en el ámbito empresarial.
Requisitos previos
Para entender y superar esta asignatura es necesario tener los
conocimientos previos de la estadística descriptiva, la probabilidad y
la inferencia estadística que se adquieren cursando la asignaturas de
Estadística I, II y III.
Departamento Economía Aplicada: Estadística y Econometría (68)
Coordinador Fernando Isla Castillo
Profesores
Nombre: Guillermina Martín Reyes
Correo electrónico: [email protected]
Tutorías:
Primer Cuatrimestre
o Lunes: 11:30 a 14:30
o Viernes: 10:00 a 13:00
Segundo Cuatrimestre
o Miércoles: 11:30 a 14:30
o Jueves: 11:30 a 14:30
Grupo: A (grande y reducidos)
Nombre de la asignatura: Econometría II 3
Nombre: Fernando Isla Castillo
Correo electrónico: [email protected]
Tutorías:
Primer Cuatrimestre
o Lunes, Martes y Miércoles: 11:00 a 13:00
Segundo Cuatrimestre
o Lunes, Martes y Miércoles: 11:00 a 13:00
Grupo: B (grande y reducidos)
Tipo de asignatura Tipo I
OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS
Objetivos:
Objetivo general:
El objetivo básico es doble: en primer lugar, que el alumno afiance los conocimientos adquiridos en Econometría I, esto es, los conceptos, principios, métodos y herramientas básicas de la econometría, apoyándose en el modelo lineal general, sus hipótesis básicas, métodos de estimación, validación y predicción. En segundo lugar, que conozca ciertas limitaciones del modelo de regresión lineal general que no se han visto en Econometría I y haga uso de diferentes modelos econométricos en un doble contexto: la macroeconomía y la microeconomía. Destacamos el uso de modelos dinámicos, multiecuacionales, de elección discreta, y modelos univariantes de series temporales.
Objetivos específicos:
Comprender la naturaleza de los regresores estocásticos
y su consencuencia sobre los estimadores MCO,
apoyándonos en los conceptos de la Teoría Asintótica.
Conocer y aplicar el método de variables instrumentales
cuando nos enfrentamos a un modelo con regresores
estocásticos en el que la estimación MCO no garantiza
las propiedades asintóticas deseables.
Conocer los fundamentos de los modelos dinámicos,
partiendo del concepto de retardos distribuidos, las
diferencias con los modelos estáticos, sus propiedades
dinámicas y el análisis de multiplicadores para la
Nombre de la asignatura: Econometría II 4
evaluación de políticas económicas y empresariales.
Conocer cómo se puede plantear un problema en el que
se desea explicar el comportamiento de un conjunto de
variables endógenas interdependientes. Es decir, saber
especificar, identificar y estimar un modelo
multiecuacional.
Comprender la diferencia entre un modelo de ecuaciones
simultáneas, un modelo recursivo, un modelo VAR y un
sistema de "ecuaciones aparentemente no relacionadas".
Comprender los conceptos de simulación y predicción
bajo el modelo multiecuacional y llevarlo a la práctica.
Introducir el campo de la microeconometría y conocer los
diferentes modelos para el análisis de las pautas de
comportamiento de los agentes económicos. Asimismo,
dentro de este contexto se pretende hacer un breve
repaso de los modelos de elección discreta: su
especificación, estimación y validación.
Conocer el análisis de series temporales, tanto el
enfoque clásico de descomposición como el enfoque
moderno de los modelos estocásticos, mostrando sus
diferencias.
Saber analizar las componentes de una serie económica,
en función de la frecuencia de los datos, duración,
comportamiento sistemático, etc.
Conocer el enfoque moderno del análisis de series
temporales, a través de los modelos ARIMA y sus
fundamentos básicos: proceso estocástico,
estacionariedad, ergodicidad y relación entre un proceso
estocástico y una serie temporal.
Competencias a
desarrollar en la
asignatura :
CÓDIGO COMPETENCIA
3.19.1
Capacidad para integrar, en el tratamiento de
problemas económicos, los conocimientos de teoría
económica, los datos económicos observados y los
procedimientos de análisis cuantitativo.
3.19.2 Capacidad para formular modelos econométricos
susceptibles de ser aplicados e interpretados en el
Nombre de la asignatura: Econometría II 5
ámbito económico.
3.19.3
Capacidad para estimar, con el software
apropiado, los modelos econométricos pertinentes
en cada aplicación, así como
determinar su adecuación a la realidad económica.
3.19.4
Capacidad para extraer de los modelos estimados
y contrastados información útil para la toma de
decisiones en el ámbito
económico.
3.19.5
Capacidad de comprensión y comunicación, tanto
oral como escrita, de los fundamentos teóricos y
de los resultados
alcanzados con la estimación de modelos.
3.19.6
Capacidad de razonamiento crítico y de
generalización de los procedimientos
econométricos estudiados.
3.19.7
Capacidad para integrar, en el tratamiento de
problemas económicos, los conocimientos de teoría
económica, los datos económicos observados y los
procedimientos de análisis cuantitativo.
3.19.8
Capacidad para formular modelos econométricos
con variable dependiente cualitativa susceptibles
de ser aplicados e interpretados en el ámbito
económico.
3.19.9
Capacidad para formular modelos econométricos
dinámicos susceptibles de ser aplicados e
interpretados en el ámbito
económico.
3.19.10
Capacidad de comprensión y comunicación, tanto
oral como escrita, de los fundamentos teóricos y
de los resultados
alcanzados con la estimación de modelos con
variable dependiente cualitativa, dinámicos y
modelos multiecuacionales.
Introducción a los conceptos básicos de la
Econometría
Contenidos temáticos:
TEMA 1.- Regresores estocásticos y variables instrumentales
Nombre de la asignatura: Econometría II 6
1.1.- Introducción a los regresores estocásticos.
1.2.- Teoría Asintótica
1.3.- Variables instrumentales. Casos de interés.
TEMA 2.- Modelos dinámicos
2.1.- Introducción.
2.2.- Modelos estáticos y dinámicos.
2.3.- Concepto de multiplicador dinámico. Elasticidades.
2.4.- Modelos autorregresivos de retardos distribuidos. Condiciones de estabilidad.
2.5.- Especificación, estimación y diagnóstico.
TEMA 3.- Modelos Multiecuacionales
3.1.- Introducción.
3.2.- Modelos de ecuaciones simultaneas.
3.2.1.- Forma estructural: especificación y supuestos básicos.
3.2.2.- Forma reducida: especificación, estimación y diagnóstico.
3.2.3.- Sistema de Parámetros: relación entre forma estructural y forma reducida.
3.2.4.- Forma estructural: identificación, estimación y diagnóstico.
3.2.5.- Predicción y simulación.
3.3.- Modelos recursivos y modelos VAR: análisis de exogeneidad.
3.4.- Ecuaciones aparentemente no relacionadas.
TEMA 4.- Microeconometría: Modelos de elección discreta
Nombre de la asignatura: Econometría II 7
4.1.- Microeconometría: concepto y clasificación de modelos.
4.2.- Modelo lineal de probabilidad: especificación, estimación e interpretación.
4.3.- Modelos de elección discreta: modelo probit y logit.
TEMA 5.- Análisis de series temporales
5.1. Introducción.
5.2. Análisis clásico de series temporales: descomposición. Modelos de alisado.
5.3. Modelos estocásticos: ARIMA regular y estacional.
5.3.1. Conceptos básicos.
5.3.2. Procesos estocásticos estacionarios ARMA.
5.3.3. Procesos estocásticos no estacionarios ARIMA.
5.3.4. Estimación, diagnóstico y predicción.
MATERIALES Y RECURSOS:
Básicos: Fuentes
Bibliográficas:
BERNARDO PENA, J. et al. Cien ejercicios de
econometría. Pirámide 1999.
BROOKS, C. Introductory Econometrics for Finance.
Cambridge University Press.2008.
CARRASCAL U., GONZÁLEZ, Y. y RODRIGUEZ B.
Análisis Econométrico con EViews. Ra-Ma. 2001.
CABRER, B.,SANCHO A.y SERRANO. Microeconometría
y Decisión. 2001.
GUJARATI, D. N. Econometría (4ª edición). . Editorial
Mc Graw Hill 2004.
JOHNSTON, J. Y DINARDO, J. Métodos de Econometría
Nombre de la asignatura: Econometría II 8
(Primera edición). Vicens Vives 2001.
MARTÍN, G, LABEAGA, J.M., MOCHÓN, F. Introducción
a la Econometría. Prentice Hall 1997.
OTERO, J.M. Econometría: Series temporales y
Predicción. A.C. 1993.
OTERO,J.M. Logica y Limitaciones de la Econometría,
1978.
URIEL, E, et al. Econometría. El Modelo Lineal. A.C.
1990.
WOOLDRIDGE, JEFFREY M. Introducción a la
Econometría (Un enfoque moderno).2006.
Recursos
electrónicos:
Material docente en Campus Virtual y
programa EViews
Otros recursos: Enlaces a páginas Web con información
estadística
Complementarios:
Fuentes
Bibliográficas:
DOORNIK, JURGEN A., HENDRY DAVID, F. Modelling
Dynamics Systems. PcGive 13. Volumen II. 2009.
FAVERO, CARLO A. Applied Macroeconometrics. 1999.
GREENE, W.H. Análisis Econométrico (3ª ed.) Prentice
Hall 1999.
JOHNSTON, J. Métodos Econométricos. Vicens Vives
1987.
NOVALES,A. Econometría. (2ª edición) McGraw-Hill
1993.
SEDDIGHI, H.R., LAWLER, K.A., KATOS, A.V.
Econometrics. A practical Approach. 2000.
URIEL, E. Análisis de Series Temporales, Modelos
ARIMA. Paraninfo 1985.
Recursos
electrónicos:
Otros recursos:
Nombre de la asignatura: Econometría II 9
Cuestionario virtual e
individual de
evaluación (1)
La corrección de la
prueba 1 se hará
tomando como
referencia
fundamental las
explicaciones de
clase y la
bibliografía básica
propuesta
3.9.1
3.9.2,
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7.
3.9.8.
3.9.9.
3.9.10
10%
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
Procedimiento Criterios
Competencias
a evaluar
(indicar
código)
Ponderación
(% sobre la
calificación
total)
Actividades recuperables
(De las indicadas en la
columna “Procedimiento”)
(*)
Examen final
La corrección del
examen final se
hará tomando como
referencia
fundamental las
explicaciones de
clase y la
bibliografía básica
propuesta
3.9.1
3.9.2,
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7.
3.9.8.
3.9.9.
3.9.10
80%
Cuestionario virtual e
individual de
evaluación (2)
La corrección de la
prueba 2 se hará
tomando como
referencia
fundamental las
explicaciones de
clase y la
bibliografía básica
propuesta
3.9.1
3.9.2,
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7.
3.9.8.
3.9.9.
3.9.10
10%
Nombre de la asignatura: Econometría II 10
RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA ASIGNATURA:
Aunque se proporcione material a través de la plataforma, es importante la asistencia a clase
y la consulta de la bibliografía básica, ya que algunos contenidos que se impartan pueden no
estar recogidos en su totalidad en el material proporcionado, que será sólo un APOYO para el
seguimiento de la asignatura.
El esquema básico para las clases convencionales se apoya en el trabajo previo del alumno. Por
ello, se recomienda la siguiente secuencia:
Lectura de la información contenida en los manuales propuestos en la bibliografía, en
el material docente puesto a disposición en el Campus Virtual y en los materiales
complementarios.
Anotación de reflexiones personales, dudas de conceptos o terminología, etc.
Asistencia a las clases presenciales y participación activa en las mismas.
Realización de los ejercicios de aplicación de cada tema.
El profesor aclarará las dudas suscitadas durante el trabajo personal del alumno, tanto en las
horas de tutoría que tiene disponibles para esa finalidad como en las clases presenciales,
siempre que ello no impida el desarrollo natural de las mismas.
METODOLOGÍA:
Sesiones académicas teóricas
Sesiones académicas prácticas
Exposición y debate
Resolución de ejercicios y problemas
Tutoría especializada
Tutoría electrónica
Nombre de la asignatura: Econometría II 11
CONTENIDOS
TEMÁTICOS
OBJETIVOS
COMPETENCIALES
MATERIALES Y
RECURSOS
PRUEBAS
SEMANA 1 TEMA 1 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 2 TEMA 1 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 3 TEMA 2 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 4 TEMA 2 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 5 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 6 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 7 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 8 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 9 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
Primera prueba
PROGRAMACIÓN TEMPORAL (Cronograma a título orientativo) (Se podrá
realizar por grupos)
Nombre de la asignatura: Econometría II 12
SEMANA 10 TEMA 4 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 11 TEMA 4 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 12 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 13 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
SEMANA 14 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios
Segunda prueba
SEMANA 15 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4
3.9.5,3.9.6,
3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10
Básicos y
complementarios