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7/23/2019 Fundamentos de Econometria_Mg. Ing. Gilmer Matos Vila (1)
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CATEDRATICO : Mg. Ing. Gilmer Matos Vila
Econometría
Econometría
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Resumiendo
En un sentido literal, la palabra compuesta econometría, significa
“medición económica”, y una manera sencilla y concisa de definirla dice
que es la ciencia social que aplica herramientas matemáticas, estadísticas
y económicas, a los fenómenos económicos. Por lo tanto, esta disciplina
se relaciona de manera directa con materias como mercadeo, finanzas,contabilidad, microeconomía, macroeconomía y economía internacional.
La habilidad del profesional de la econometría, radica en identificar un
grupo de supuestos que sean los suficientemente realistas como para
permitir el aprovechamiento de los datos disponibles. Entre sus principales
aplicaciones, la econometría se emplea para estimar, a partir de ciertos
datos, las relaciones económicas, comprobar hipótesis y pronosticar el
comportamiento de variables tanto económicas como de individuos.
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Pasos de un estudio econométrico
Un trabajo de investigación en el ámbito de laeconometría, se vale de siete pasos básicos:
Formulación y especificación de un modelo
Recolección de datosEstimación del modelo
Comprobación de hipótesis relevante
Interpretación de resultadosConclusión
Proyección
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Tipos de econometría
Esta ciencia tiene diferentes clasificaciones según los ámbitos de estudio
y aplicación, pero de manera general, todas estas clasificaciones se
agrupan en dos amplias categorías
1. Econometría teórica
Se utiliza en desarrollos metodológicos, con el fin de medir aquellas
relaciones de origen económico que quedan especificadas por los
propios modelos econométricos. Para lograrlo, se requiere del apoyo deotra ciencia, la estadística matemática. A manera de ejemplo, puede
citarse uno de los modelos más comunes, el de mínimos cuadrados. La
aplicación correcta de la econometría teórica, deberá poner de manifiesto
los supuestos del método señalado, así como sus propiedades y
comportamiento, en caso de que uno de los supuestos no se cumpla.
2. Econometría aplicada
En esta categoría se aplican herramientas de econometría teórica, para
el estudio específico de algunas áreas económicas y de negocios, como
por ejemplo: inversiones, demanda y oferta, producción, entre otras.
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Metodología empleada por la econometría
Por ser una ciencia tan compleja, existen diferentes enfoques para abordar el proceso metodológico, sin embargo, predomina la metodología clásica
para la investigación tanto económica como en las demás áreas
relacionadas. Esta metodología a su vez, se rige por una serie de
lineamientos, como son:
Planteamiento de la hipótesis
Especificación del modelo matemático
Especificación del modelo econométrico
Recolección de datos
Estimación de parámetros del modelo econométricoFormulación y prueba de la hipótesis
Predicción
Aplicación del modelo
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Econometría, una ciencia aparte
Es a través de esta ciencia que se obtienen modelos que ayudan a
explicar los fenómenos económicos. Se hace la diferenciación con la
economía o la estadística, toda vez que su naturaleza es
eminentemente cualitativa. Su fin es la verificación empírica de teoríasmatemáticas o económicas, pero planteadas de manera que puedan
verificarse también empíricamente. Este proceso de conversión de
ecuaciones matemáticas llevadas a ecuaciones econométricas es
sumamente complejo y precisa amplios conocimientos de las materias
involucradas
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Modelos econométricos
El término “modelo”, puede definirse desde un punto de vista científico,
como la representación simple, en símbolos matemáticos, de un conjunto
de relaciones. En el caso del modelo econométrico, se dice que es “un
modelo económico, que incluye especificaciones necesarias para su
aplicación empírica”.
Tales especificaciones se establecen en tres pasos fundamentales:
Identificar las variables
Formular una relación entre las variables en proceso y las que influyen
sobre éstas
Emplear la expresión “perturbación aleatoria” para razonar entérminos de probabilidades, y no en términos exactos
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Clasificación de los modelos econométricos
Los modelos empleados se clasifican según:
Las especificaciones
Número de relaciones
Forma de las relaciones
Inclusión de variables
El sector exterior El ámbito
La finalidad
Los datos
Número de relaciones y variablesEtapas.
Formulación del modelo econométrico.
Estimación del modelo.
Evaluación y prueba del modelo.
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Fases en la realización de modelos econométricos
El proceso de construcción de un modelo econométrico puede ser divido en
tres fases, si bien el proceso completo de trabajo con un modelo
econométrico precisa de una continua mejora. En general este proceso
podemos dividirlo en:
1) Especificación
En la especificación se propone una forma matemática que relaciona la
variable explicada con las variables explicativas y la perturbación aleatoria.
En determinadas ocasiones, como veremos en la unidad siguiente, no essuficiente con especificar una única ecuación, y debemos irnos al campo de
los modelos multiecuacionales. La referencia natural en esta fase son los
modelos económicos postulados por la teoría. Por tanto, debemos definir el
número de ecuaciones que explican el fenómeno, las variables que explican
causalmente a la variable endógena y la forma funcional que las relaciona.Con respecto a la perturbación aleatoria habrá que suponer, y contrastar,
sus propiedades estadísticas
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2) Estimación
La segunda fase consiste en la obtención de unas estimaciones numéricas
para los parámetros de la/s ecuación/es anteriormente especificadas.
Disponemos de varios métodos para tal estimación. Que apliquemos uno u
otro depende, a nuestros efectos, de las propiedades que el fenómeno
presenta. Para estimar modelos uniecuacionales podemos recurrir a
métodos como:
- Mínimos cuadrados ordinarios (MCO).- Mínimos cuadrados
generalizados (MCG).
- Máxima verosimilitud (MV).En el caso de modelos multiecuacionalespodemos atender a varios enfoques, lo cual, asu vez, nos conducirá a
métodos como:
- Mínimos cuadrados indirectos (MCI).
- Mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E).- Mínimos cuadrados de
clase k (MCK).- Máxima verosimilitud con información limitada (MVIL).- Mínimos
cuadrados en tres etapas (MC3E).
- Máxima verosimilitud con información completa (MVIC)
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3) Contraste o validación
En la etapa de contraste se realiza una valoración de los resultados
obtenidos, y ello desde dos puntos de vista: desde un punto de vistaeconómico, tenemos que comprobar que el modelo describe
adecuadamente el fenómeno que tratamos de cuantificar. Debemos
comprobar si los signos y magnitud de los coeficientes son acordes con lo
dispuesto por la teoría económica. Desde el punto de vista estadístico,
disponemos de varios contrastes para verificar que se cumplen los
supuestos adoptados para la especificación y estimación del modelo.
Además, disponemos de contrastes para evaluarla fiabilidad estadística de
nuestras estimaciones. Cuando el modelo no supere satisfactoriamente
esta fase, deberemos optar por un replanteamiento del mismo. Deberemos
optar por una nueva especificación, revisar los supuestos de partida, etc.
Sólo cuando el modelo supera esta fase es posible su utilización a efectosde simulación y predicción.
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Elementos de un modelo econométrico
En términos necesariamente generales, podemos decir que un modelo
econométrico está formado por los siguientes elementos:
- Ecuaciones
En función de los objetivos del análisis empírico y de las propias
restricciones que el modelo económico recoja para explicar el fenómeno, el
modelo econométrico puede contar con una o varias ecuaciones, lo quelleva a distinguir entre modelos econométricos uniecuacionales y
multiecuacionales. Las decisiones del económetra por lo que respecta a las
ecuaciones del modelo no se limitan sólo a decidir el número de ellas.
Como se señaló anteriormente, la especificación de un modelo
econométrico exige adoptar una forma funcional concreta que relacione lasvariables. La singularidad de esta decisión estriba, sobre todo, en que tal
forma sea o no lineal
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- Variables
Una variable es una característica que puede observarse en los individuos.
Como ya hemos señalado, los modelos econométricos tratan de explicar el
comportamiento de una o más variables en función de la evolución deotras variables que se consideran explicativas. Como también dijimos, en
esa explicación tiene un papel importante el sentido de la causalidad.
Atendiendo a este criterio, podemos clasificar las variables como variables
endógenas y variables predeterminadas. Las variables endógenas son las
variables explicadas por el modelo, mientras que las predeterminadas sonvariables explicativas pero no explicadas. Las variables endógenas, son
aquellas que son influidas por, y que pueden influir en, otras variables,
mientras que las variables predeterminadas influyen, pero no son influidas
por otras variables. Las variables predeterminadas, a su vez, pueden ser
variables exógenas (variables que no son explicadas por el modelo enningún momento de tiempo), y variables endógenas retardadas (que no son
explicadas por el modelo en el momento actual, pero sí en uno anterior).Por último
señalar que los modelos econométricos tienen tantas ecuaciones como variables
explicadas. En los modelos uniecuacionales existe una sola variable endógena
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- Parámetros
Los parámetros son los coeficientes que acompañan a las variables, y su
estimación es el paso previo para la utilización del modelo econométrico.
Representan la cuantificación delfenómeno que analizamos.- Datos
La utilización y estimación de modelos econométricos exige disponer de
datos suficientes sobre cada una de las variables incluidas en el mismo.
Estos datos con los que nos encontramos en el análisis pueden ser
clasificados de la siguiente manera:
.Series temporales: se trata de valores de una variable a lo largo del tiempo,
es decir, una serie temporal consiste en un conjunto de observaciones
sobre una variable determinada para distintos momentos de tiempo.
.Datos de corte transversal: valores para diferentes sujetos en un momento
dado. Los datos de corte transversal son un conjunto de observaciones de
distintos individuos o elementos relativos a un mismo momento de tiempo.
. Datos de Panel (Panel data): los datos de panel son una combinación de d
atos de serie temporal y de datos de corte transversal. En los datos de
panel se obtienen observaciones sobre distintas unidades en diversos
momentos de tiempo
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El papel de los modelos econométricos
Una vez que hemos estimado, a partir de una muestra en general de N
observaciones(individuos o momentos del tiempo), los parámetros, elmodelo econométrico nos permite realizar:
a) Análisis estructural, es decir, una cuantificación de la relación que
durante el período analizado ha existido entre las variables implicadas.
El conocimiento del signo y valor delos parámetros del modelo,
suministra una base importante para la comprensión del fenómeno enestudio.
b) Predicción, o establecimiento de los valores futuros (en general,
extramuestrales) de lav ariable y, cuyo comportamiento se pretende
explicar, dados unos hipotéticos valores futuros que los condicionan
c) Evaluación de políticas o simulación de los efectos que tienesobre la endógena diferentes estrategias (o tácticas) que afectan a
las variables explicativas
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Tipología de modelos econométricos
Podemos hacer una clasificación de los modelos econométricos
atendiendo a múltiples criterios:1) Según el número de ecuaciones distinguimos entre modelos
uniecuacionales y modelos multiecuacionales.
2) Según la forma funcional: modelos lineales, cuando las relaciones que
expresan son lineales, y modelos no lineales, en caso contrario.
3) Según la naturaleza de los datos: se distingue entre modelostemporales (time series),modelos atemporales (cross-section), y
modelos de panel data.
4) Según las características dinámicas: tenemos modelos estáticos, en
los que todas las variables del modelo están referidas al mismo
instante de tiempo; y modelos dinámicos: son aquellos que secaracterizan por tener variables referidas a diferentes puntos en el
tiempo.