Date post: | 05-Mar-2015 |
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Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones
Mª Dolores Pescador20 de Febrero de 2.008
NOTICIAS DEL SECTOR FINANCIERO ( S07-F08)
• Morgan Stanley reconoce pérdidas de 9,4 ($ bn) – 19 Sept 07
• Merril Lynch pública resultados negativos 24,5 ($bn) 5 Oct 07
• Citigroup 19,6 ($ bn) 10 Oct 07
• UBS 18,4 ($ bn) 30 Oct 07
• HSBC 3,4 - 8,8 ($ bn) 14 Nov 07
• Bank of America (7$ bn) – 19 Oct. 07
• Credit Agricole 5 ($ bn) 21 Dic 07 • Crisis de liquidez de Northern Rock en Sept. 07 (finaciación 47€bn)• Societé Generale 7,6 (€bn) 24 Ene 08
• Swiss reconoce pérdidas por valor de 1.000 millones de €- 11Nov 07• Monoliners (MBIA,AMBIAC…) estimados 200 ($bn)• AIG 2 ($Bn )11 Feb 08
¿Quién será el siguiente?
¿Cómo se está gestionando?
Fuente: Financial Times
SINDROME DEL ESPECTADOR
QUIÉN SALDRÁ REFORZADO.........
“Cuando veas a un hombre bueno
trata de imitarle
Cuando veas a un hombre malo
examínate a ti mismo....”
Confucio
LA GESTIÓN PROACTIVA
Autoevaluación de los sistemas de gestión y
control de riegos
Revisión de responsabilidades
Revisión de límites y facultades
y
Debate sobre el papel de los Supervisores
Pilar II de Solvencia II
Ventas
GerenciaRiesgos
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
POLITICA DE
RIESGOS
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
GOVERNANCEMEDICIONCAPITAL
ECONÓMICO
O R S A
POLITICA DE RIESGOS
Receptores
Comité de Riesgos
Comité de Dirección
Direcciones Técnicas
Comité de Inversiones
Consejo de Administración
Política deRiesgo
Activos
Mínimos Estándares
ALM
Políticas y procedimientos de las actividades clave
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Gestión de capital
Inversiones
Productos
Negocio
Provisiones
Operacional NegocioPasivos
GOVERNANCE
Consistencia en los requerimientos entre banca, valores y seguros
• Definición de la estructura organizacional
• Governance
a) Adecuada estructura organizacional
b) Responsabilidades consistentes y transparentes
c) Segregación de funciones
d) Fit and proper
e) Políticas de gestión de riesgos, control interno y outsourcing
claramente definidas, con estrategias, proceso y
procedimientos de reporting en funcionamiento.
Fit – Que las cualificaciones profesionales conocimientos y experiencias sean suficientes y adecuadas
Proper – Que la reputación conducta y acciones aseguren que su integridad cumple los más altos estándares
Gerencia de Riesgos
Auditoría Interna
Control Interno
Estrategia de gerencia de riesgos implementada efectiva y para identificar, analizar, mitigar y reportar los riesgos.
Integrado en la estrategia del negocio (Ongoing basis)
ORSA
Reporting al Consejo de Administración
Procedimientos administrativos y contabilidad sólidos Auditoría interna y externa efectiva Reporting a todos los niveles incluida la actividad de outsourcing
Independencia Reporting a un Comité (CA ó CD) Suficiente autoridad
Función Actuarial
Política de Suscripción Procedimiento gestión siniestros Razonabilidad de las metodologías para el cálculo de provisiones,
suficiencia y calidad de los datos Inversiones, reaseguro y sistemas
GOVERNANCE (Cont.)
MEDICION CAPITAL ECONOMICO
Dos alternativas:
Fórmula Estándar
Modelo Interno:
Ventajas: Reducción capital económico
Requisitos:
• Sujetos a autorización previa
• Contraste con la fórmula estándar
• Responsabilidad del Consejo de Administración
• No se podrá volver al SCR salvo que lo apruebe el Supervisor
Los modelos internos pueden ser exigidos por el Supervisor
ORSA (Own Risk & Solvency Assessment)
Descripción de Mínimos
1. Valoración de las necesidades globales de solvencia f (perfil, tolerancia y estrategia)
Métodos
2. Cumplimiento Pilar I
Provisiones y margen de solvencia
3. Contraste perfil riesgo teórico versus real
Recalibración
Integración en la estrategia general de la empresa y del área comercial en particular
Cuadros de mando potentes
Periodicidad y transparencia
NOS JUGAMOS LOS ADD-ONS
En definitiva, el mundo ha cambiado...............
........ y sólo sobrevivirán los que sean capaces de manejar los cambios y adaptarse al nuevo escenario