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I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ECONOMETRÍA FINANCIERA
Inicio: 12 Octubre 2020 Modalidad: Virtual
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I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ECONOMETRÍA FINANCIERA
Estudios Econométricos S.A.C. y Colegio Profesional de Economistas de Piura, le
invita a participar en el “I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ECONOMETRÍA FINANCIERA”.
La Econometría Financiera es la ciencia que modela y predice variables financieras y
su reciente crecimiento obedece a tres causas principales: (i) Lo complejo del sistema
financiero y la búsqueda de beneficios con el uso de tecnologías financieras, (ii) los
avances en la modelación de los mercados financieros y (iii) los avances en la tecnología
computacional y el manejo de grandes bases de datos.
Es por ello, que Estudios Econométricos S.A.C. viene fomentando intensamente la
actividad académica a través de diversas iniciativas que permitan ampliar el desarrollo
integral de los alumnos, egresados y profesionales, es por esta razón que se ha dado como
iniciativa la apertura del “I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ECONOMETRÍA FINANCIERA”.
El programa ofrece 5 módulos que ponen énfasis en algunos desarrollos recientes con
implicancias prácticas para el análisis de la data financiera, formulación del modelo
econométrico y realizar proyecciones utilizando los programas econométricos Stata 15,
EViews 10 y R.
2.1. Objetivo general
Brindar a los participantes las herramientas econométricas y computacionales para la
elaboración de modelos financieros relacionados con el mercado de capitales.
2.2. Objetivos específicos
❖ Manejar la econometría financiera de forma sólida y rigurosa.
❖ Conocer los diversos modelos de econometría financiera aplicados en el mercado
de capitales.
❖ Realizar proyecciones para evaluar los resultados esperados de la inversión en los
diversos activos financieros.
2.OBJETIVO
1.PRESENTACIÓN
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La metodología de este Programa es 100% virtual a través de una plataforma virtual
ESECO, en la que comprende la participación activa de los estudiantes a través del
desarrollo de clases virtuales, foros, cuestionarios y trabajo final. Así mismo, las clases
virtuales se desarrollarán a través de la plataforma ZOOM. En cuanto, a las clases
virtuales, serán los días Martes de 7:00 pm a 10:00 pm. Luego terminada la clase,
quedará grabada en el aula virtual ESECO, para que el participante lo pueda ver y resolver
las aplicaciones. Por último, se utilizarán los programas econométricos Stata 15, EViews
10 y R para el desarrollo de los casos.
➢ Presentación de sílabo.
➢ Guía: Descargar e instalar los programas econométricos Stata 15, EViews 10 y R.
MÓDULO 1:
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA FINANCIERA
(Del 12 al 25 de octubre del 2020: 56 HORAS)
Foro 1. Importancia de la econometría financiera
(Del 12 al 25 de octubre del 2020) (20 horas)
1. NATURALEZA DE LA ECONOMETRÍA Y TRATAMIENTO
DESCRIPTIVO DE LAS SERIES ECONÓMICAS FINANCIERAS
1.1.Qué es la econometría 1.2. Etapas en el análisis econométrico empírico. 1.3. La estructura de los datos económicos y datos financieros. 1.4. Causalidad y la noción de Ceteris paribus en el análisis econométrico. 1.5. Análisis gráfico de datos financieros: Bonos, acciones, tipo de cambio, riesgo
país, tasa de interés de política monetaria, tasas activas, tasas pasivas, índice
general BVL, etc. 1.6. Análisis mediante estadísticos descriptivos 1.7.Correlación: Morosidad y rentabilidad del sistema financiero peruano 1.8.Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas).
3. METODOLOGÍA
4. BLOQUE TEMÁTICO
Presentación del programa: Lunes 12 de octubre 2020: 9:00 pm - 9:30 pm
1° clase virtual: Martes 13 de octubre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
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2. MODELOS ECONOMÉTRICOS
2.1.El modelo simple. Introducción a las relaciones económicas y financieras
Caso 1: La morosidad y la rentabilidad de los bancos en Perú.
2.2. El modelo múltiple. Estimación de relaciones económicas y financieras
Caso 2: Determinantes de la demanda de crédito bancario privado en el Perú.
2.3. Evaluación financiera, estadística y econométrica de la estimación
econométrica.
2.4. Cuestionario 1 (Del 21 al 25 de octubre del 2020) (6 horas)
2.5. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas)
MÓDULO 2:
MODELOS UNIVARIANTES PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS
(Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020: 56 HORAS)
Foro 2. Importancia de los modelos univariantes para series temporales financieras.
(Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020) (20 horas)
1. MODELOS ARIMA 1.1. Introducción.
1.2. Desestacionalización de series de tiempo
1.3. Estructura de los modelos ARIMA
1.4. Aplicaciones:
Caso 1: Estimación y predicción del tipo de cambio nominal del Perú
Caso 2: Estimación y predicción del Índice General de la Bolsa de Valores de
Lima (IGBVL).
1.5. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas)
2. MODELOS SARIMA 2.1. Introducción. 2.2. Estructura de los modelos SARIMA
2.3. Aplicaciones:
Caso 1: Estimación y predicción de Bonos de Entidades Financieras del Perú. Caso 2: Estimación y predicción de la tasa de interés activa promedio de las empresas
bancarias en moneda nacional del Perú.
2.4. Cuestionario 2 (Del 4 al 8 de noviembre del 2020) (6 horas).
2.5. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas)
2° clase virtual: Martes 20 de octubre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
3° clase virtual: Martes 27 de octubre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
4° clase virtual: Martes 3 de noviembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
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MÓDULO 3:
MODELOS MULTIVARIADOS PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS
(Del 9 al 22 de noviembre del 2020: 56 HORAS)
Foro 3. Importancia de los modelos multivariados para series temporales
financieras.
(Del 9 al 22 de noviembre del 2020) (20 horas)
1. MODELOS VAR
1.1.Introducción.
1.2. Clasificación de los Modelos VAR
1.3. Aplicaciones:
Caso 1: Impacto de la política monetaria en la demanda del crédito peruano.
Caso 2: Impacto de la morosidad en las variables financieras del sistema bancario
peruano.
1.4. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas)
2. MODELOS VEC
2.1. Introducción.
2.2. Univariados o Engle – Granger
2.3. Multivariados o Johansen
2.4. Aplicaciones:
Caso 1: Determinantes del crédito en moneda nacional en el Perú.
2.5.Cuestionario 3 (Del 18 al 22 de noviembre del 2020) (6 horas).
2.6. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas).
MÓDULO 4: MODELOS DE VOLATILIDAD (Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020: 56 HORAS)
Foro 6. Importancia de los modelos de volatilidad financiera.
(Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020) (20 horas)
1. MODELOS ARCH – GARCH
1.1.Introducción
1.2. Estructura ARCH – GARCH
1.3. Aplicaciones:
Caso 1: Estimación y predicción del Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de
Lima (IGBVL).
1.4. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas)
5° clase virtual: Martes 10 de noviembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
6° clase virtual: Martes 17 de noviembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
7° clase virtual: Martes 24 de noviembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
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2. MODELOS TARCH - EGARCH
2.1.Introducción.
2.2. Estructura TARCH – EGARCH
2.3. Aplicaciones:
Caso 1: Estimación y predicción al precio de cierre en la Bolsa de Valores de
Lima.
2.4. Cuestionario 4 (Del 2 al 6 de diciembre del 2020) (6 horas).
2.5. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas).
MÓDULO 5:
DATOS DE PANEL
(Del 7 al 22 de diciembre del 2020: 76 HORAS)
Foro 5. Importancia de los modelos de panel en el mercado de capitales.
(Del 7 al 20 de diciembre del 2020) (20 horas)
1. INTRODUCCIÓN A DATOS DE PANEL
1.1.Conceptos básicos.
1.2. Estructura del modelo econométrico datos de panel.
1.3. Ventajas y desventajas de los Modelos de Datos de Panel
1.4. ¿Cuándo utilizar datos de panel?
2. MODELOS ESTÁTICOS
2.1. Modelo de efectos fijos.
2.2. Modelo de efectos aleatorios.
2.3. Elección del método: ¿Efectos fijos o efectos aleatorios?
2.4. Aplicaciones:
Caso 1: La morosidad y la rentabilidad de los bancos en Perú.
2.5.Cuestionario 5 (Del 9 al 13 de diciembre del 2020) (6 horas).
2.6. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (24 horas).
2.7. EXAMEN FINAL (Del 14 al 20 de diciembre del 2020) (6 horas)
TRABAJO FINAL (17 HORAS)
▪ El trabajo final consiste en presentar un reporte econométrico orientado a los
temas financieros ya sea a nivel nacional e internacional.
▪ Entrega del reporte econométrico: Del 18 al 22 de diciembre del 2020.
▪ Sustentación del reporte econométrico: Martes 22 de diciembre del 2020 a las
7:00 pm hasta las 10:00 pm.
8° clase virtual: Martes 1 de diciembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
9° clase virtual: Martes 8 de diciembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.
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El programa de especialización en econometría financiera está dirigido a estudiantes y
profesionales de las carreras de ingeniería, economía, estadística, finanzas y
administración que se dediquen o busquen especializarse en análisis y modelamiento de
datos financieros en el mercado de capitales.
❖ Magíster en Economía con especialización en Economía Matemática por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
❖ Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
❖ Especialista de Modelos Estadísticos en Scotiabank.
❖ Docente principal en Diplomado de Econometría de la Universidad Nacional de
Ingeniería.
❖ Magíster en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
(UNPRG). ❖ Es Economista y Bachiller en Economía por la UNPRG. ❖ Especialista en Econometría Aplicada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). ❖ Ha cursado el curso de Actualización para Profesores de Economía 2017 del Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP). ❖ Pertenece y habilitado por el Colegio Profesional de Economistas de Piura. ❖ Es investigador y pertenece al Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA).
5. DIRIGIDO
6. ESPECIALISTAS
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Tabla 1
Costo del programa
Descripción Inversión En soles Costo (S/)
▪ Público General S/ 600
▪ Miembros del colegio Profesional de
Economistas de Piura
S/ 500
▪ Estudiantes de Pregrado S/ 400
En dólares Costo (US$) ▪ Público General 171
▪ Estudiantes de Pregrado 114 Fuente: Estudios Econométricos S.A.C., 2020.
El abono debe ser realizado únicamente a través de BCP soles o BBVV dólares:
Para realizar la inscripción, el participante debe enviar al correo:
Los siguientes documentos:
1. voucher de pago escaneado.
2. Ficha de matrícula.
7. INVERSIÓN ECONÓMICA
8.INSCRIPCIÓN
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La calificación del I Programa de Especialización en Econometría Financiera virtual
consiste en el promedio ponderado de:
Tabla 2
Sistema de evaluación
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA FINANCIERA
N° Actividad Evaluada Sigla Peso Nota Fechas de evaluación
1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 12 al 25 de octubre del 2020
2 Foro F 40% 8 Del 12 al 25 de octubre del 2020
3 Cuestionario C 50% 10 Del 21 al 25 de octubre del 2020
Promedio 1 100% 20
MÓDULO 2: MODELOS UNIVARIANTES PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS
N° Actividad Evaluada Sigla Peso Nota Fechas de evaluación
1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020
2 Foro F 40% 8 Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020
3 Cuestionario C 50% 10 Del 4 al 8 de noviembre del 2020
Promedio 2 100% 20
MÓDULO 3: MODELOS MULTIVARIADOS PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS
N° Actividad Evaluada Sigla Peso Nota Fechas de evaluación
1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 9 al 22 de noviembre del 2020
2 Foro F 40% 8 Del 9 al 22 de noviembre del 2020
3 Cuestionario C 50% 10 Del 18 al 22 de noviembre del 2020
Promedio 3 100% 20
MÓDULO 4: MODELOS DE VOLATILIDAD
N° Actividad Evaluada Sigla Peso Nota Fechas de evaluación
1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020
2 Foro F 40% 8 Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020
3 Cuestionario C 50% 10 Del 2 al 6 de diciembre del 2020
Promedio 4 100% 20
MÓDULO 5: DATOS DE PANEL
N° Actividad Evaluada Sigla Peso Nota Fechas de evaluación
1 Asistencia y puntualidad AP 5% 1 Del 7 al 22 de diciembre del 2020
2 Foro F 15% 3 Del 7 al 20 de diciembre del 2020
3 Cuestionario C 20% 4 Del 9 al 13 de diciembre del 2020
4 Examen Final EF 30% 6 Del 14 al 20 de diciembre del 2020
5 Trabajo Final TF 30% 6 22 de diciembre del 2020
Promedio 5 100% 20
Promedio Final = (Promedio 1+ Promedio 2 + Promedio 3 + Promedio 4+Promedio 5) /5
Fuente: Estudios Econométricos S.A.C., 2020.
9 . E VA LU A CI ÓN
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A continuación, en la Tabla 3 se presenta la distribución de las 300 horas académicas.
Tabla 3
Distribución de horas académicas
N° MÓDULO CLASES
VIRTUALES FORO CUESTIONARIO EXAMEN
FINAL ASESORÍA TRABAJO
FINAL SUBTOTAL
1
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA FINANCIERA 6 20 6 24 56
2
MODELOS UNIVARIANTES PARA SERIES TEMPORLES FINANCIERAS 6 20 6 24 56
3
MODELOS MULTIVARIADOS PARA SERIES TEMPORLES FINANCIERAS 6 20 6 24 56
4 MODELOS DE VOLATILIDAD 6 20 6 24 56
5 DATOS DE PANEL 3 20 6 6 24 17 76
TOTAL DE HORAS 300
Fuente: Estudios Econométricos S.A.C., 2020.
La certificación estará respaldada y firmada por el Colegio Profesional de
Economistas de Piura y Estudios Econométricos S.A.C. Por otro lado, la
certificación lo obtiene el estudiante que alcanza un promedio final aprobatorio
mínimo once (11). El certificado es digital, se emite por un total de 300 horas
académicas. Para obtener el diploma del I Programa de Especialización en
Econometría Financiera, el alumno ingresa al sitio web de
http://estudioseconometricos.com.pe/, luego se ubica en CERTIFICADO e ingresa
su número de identidad o DNI y descarga su diploma.
❖ Inicio: 12 de Octubre del 2020
❖ Fin: 22 de Diciembre del 2020
1 0 . C ER TI FI CA D O
11. DURACIÓN
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El “I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMETRÍA
FINANCIERA”, se cierra en el aula virtual ESECO el día Jueves 31 de diciembre del
2020.
Estudios Econométricos SAC Celular: 945 559 234
WhatsApp: +51 945 559 234
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Calle Torres Paz N° 280 - Segundo Piso - Oficina N° 209
Distrito: Chiclayo
Provincia: Chiclayo
Departamento: Lambayeque
País: Perú
Sitio web: http://estudioseconometricos.com.pe/
12.CIERRE DEL DIPLOMADO
13.INFORMACIÓN ADICIONAL