Marco Antonio Bustillo Gutiérrez
Director Ejecutivo Planeación Riesgo Minorista
Febrero 2020
Historia
2
Grupo Financiero Banorte (GFNorte), es una Institución financiera líder en México y con la
mejor diversificación de negocio. Opera bajo un modelo de banca universal, ofreciendo una
amplia variedad de productos y servicios a través de su Casa de Bolsa, las compañías de
Pensiones y Seguros, Afore, Fondos de Inversión, así como las empresas de Arrendamiento
y Factoraje y la Almacenadora.
Banorte ya es el segundo grupo financiero más grande de México, es el proveedor #1 de
créditos a gobiernos y el segundo banco más importante en créditos hipotecarios. Por su
parte, la administradora de fondos para el retiro Afore XXI Banorte, es la más grande del país
en recursos administrados.
Banorte es el único banco comercial, entre las 6 Instituciones más grandes, que está
manejado por un equipo directivo mexicano. Sus decisiones son tomadas localmente sin
la influencia de matrices extranjeras, que ha probado ser una ventaja dada la reciente
debilidad de muchas Instituciones globales.
Valor de Mercado
Precio/Libro (Trimestre más reciente) 1.80
Sistema Financiero Mexicano
4
Institución PortafolioD
12M
Cartera
Vencida
D
12M
IMORA
oct19
D
12M
Pbs
Tasa
Reserva
D
12M
Pbs
BBVA $235.13 11.9% $6.92 10.8% 3.62% -83 1.80% 72
Banorte $170.37 9.5% $1.96 37.0% 2.14% 29 0.66% 4.7
Santander $150.83 7.2% $6.21 0.9% 5.08% 11 1.44% 3
Scotiabank $135.42 10.9% $3.56 21.2% 2.88% 2 1.10% 6
Banamex $86.89 4.4% $1.65 52.6% 2.76% 67 2.43% 47
HSBC $62.68 34.6% $1.22 160.7% 1.76% -64 1.05% 26
Hip
ote
cari
oN
óm
ina
Tasa de Reserva = Monto de Reservas / Cartera Total
Institución PortafolioD
12M
Cartera
Vencida
D
12M
IMORA
oct19
D
12M
Pbs
Tasa
Reserva
D
12M
Pbs
BBVA $99.04 23.7% $2.64 28.6% 9.07% -195 6.76% 21
Banamex $53.87 0.6% $2.10 8.9% 11.47% 83 7.11% -91
Banorte $52.81 -2.9% $1.64 -28.1% 14.13% -19 8.48% 116
Santander $36.47 12.1% $1.08 32.9% 10.50% 49 7.24% 67
HSBC $20.04 8.9% $0.11 -20.3% 2.43% -479 5.69% -16
Scotiabank $0.94 -19.6% $0.00 -95.3% 8.10% -488 4.77% -183
Institución PortafolioD
12M
Cartera
Vencida
D
12M
IMORA
oct19
D
12M
Pbs
Tasa
Reserva
D
12M
Pbs
BBVA $119.65 5.7% $4.65 0.4% 14.07% -39 8.23% -78
Banamex $118.62 2.8% $5.27 -5.4% 16.44% 52 10.31% -57
Santander $61.31 6.5% $2.58 6.1% 15.25% -65 12.52% -27
Banorte $43.17 9.2% $2.49 8.3% 16.91% -54 10.99% 3
HSBC $24.99 11.3% $1.36 20.0% 15.31% -318 13.72% -24
Scotiabank $12.52 13.7% $0.85 26.3% NP* NP* 16.32% 212
TD
C
Cifras en Miles de Millones
Fuente: CNBV Boletín Estadístico
Sistema Financiero Mexicano
5
Institución PortafolioD
12M
Cartera
Vencida
D
12M
IMORA
oct19
D
12M
Pbs
Tasa
Reserva
D
12M
Pbs
BBVA $53.77 12.9% $0.99 17.2% 4.91% -11 3.23% 14
Banorte $26.68 10.7% $0.27 9.0% 3.83% -2.9 2.64% 6
Scotiabank $25.40 4.0% $0.65 38.0% 5.70% 184.0 3.43% -79
HSBC $8.14 31.8% $0.16 73.6% 4.61% 168 3.36% 65
Santander $2.04 216.7% $0.01 102.0% 4.33% 193 1.88% -87
Banamex $0.03 -2.4% $0.00 77.7% 37.66% -1485 14.01% 612Au
tom
otr
iz
Cifras en Miles de Millones
Fuente: CNBV Boletín EstadísticoTasa de Reserva = Monto de Reservas / Cartera Total
18%
32%
16%
16%
11%
7%
Banorte BBVA Banamex Santander Scotiabank HSBC
Pesos USD D% Anual D$ Anual Pesos D$ Anual USD
Banorte $293.03 $14.65 7.1% $19.42 $0.97
BBVA $507.59 $25.38 12.5% $56.58 $2.83
Banamex $259.41 $12.97 2.9% $7.21 $0.36
Santander $250.65 $12.53 8.3% $19.20 $0.96
Scotiabank $174.28 $8.71 9.8% $15.57 $0.78
HSBC $115.85 $5.79 23.8% $22.25 $1.11
MINORISTA
Recursos
6
HU
MA
NO
S Tipo de
Información
Equipo
Directivo
Staff
CapacitadoHerramientas
TE
CN
OL
ÓG
ICO
S
INNOVACIÓN
Recursos
7
HU
MA
NO
S Tipo de
Información
Equipo
Directivo
Staff
CapacitadoHerramientas
TE
CN
OL
ÓG
ICO
S
INNOVACIÓN
Staff capacitado
8
En la Institución se ha optado por una inversión en la capacitación de los equipos creando
planes de carrera y esquemas de retención de talento
Dentro de los programas implantados se incluyen los siguientes aspectos:
Educación continua / actualizaciones
Liderazgo
Capacitación Técnica: dentro de las cuales se ha optado por una amplia capacitación yactualización en la herramienta SAS, open source , etc
Herramientas
9
SAS
En la institución se cuenta con 2 servidores: Uxe y Modelos Internos (MI). El primero tiene
como plataforma Unix y el segundo Linux, con 3 ambientes: Producción, Sanbox y
Desarrollo.
Se han adquirido diferentes módulos de este paquete a través del tiempo, en Uxe, se utilizan
aplicaciones interfaces como como SAS Enterprise Guide y SAS Enterprise Miner.
En 2014, Banorte adquirió un suite de módulos CSFB (Credit Scoring For Banking), que se
pueden acceder mediante navegadores de internet y engloba nuevamente SAS Enterprise
Guide y SAS Enterprise Miner, así como SAS Visual Analytics y SAS Credit scoring,
En 2019 se adquiere MRM con el objetivo de administrar y dar seguimiento a los modelos
productivos (regulatorios y de gestión) y como gobierno para los nuevos desarrollos para los
portafolios de Riesgo Minorista
Herramientas
10
Situación actual:
VentajasTodos los procedimientos pueden emplearse de una sola ejecución.
Los resultados pueden guardarse como archivos y usarse como entradas para futuras ejecuciones.
Es particularmente útil en la gestión de datos y en la redacción de informes.
Los diagramas resultantes de los modelos sirven como plantillas documentadas que puede actualizar
o aplicar a nuevos problemas sin tener que volver a hacer todo desde el principio.
Compara fácilmente
predicciones y estadísticas
de evaluación a partir de
modelos generados con
diferentes métodos
mostrándolos uno junto al
otro.
SAS
Enterprise Guide Enterprise MinerCódigo Código
Caso de éxito
Resultados Formateados
✓ Desarrollo de modelos internos y de capital
✓ Desarrollo analíticos de gestión de portafolios
✓ Generación de indicadores como referencia para
el análisis de los portafolios y posibilidad de
nuevas estrategias del manejo de carteras.
Permite realizar
integración y exploración
de datos, analítica,
reportes, exportación de
datos, así como tener una
visión única de los datos
en una ambiente multi
database.
Herramientas
11
Siguientes pasos:
Ofrece una plataforma
completa para la
visualización analítica.
Solución de Business Rules
Management que calcula las
puntuaciones y los
segmentos de los clientes, y
mejora los procesos de
negocio derivados de la
gestión del riesgo y la
comercialización de los
productos de crédito.
Herramienta, cuyo principal
objetivo es mantener un
inventario centralizado y
completo de modelos.
SAS
Visual AnalyticsCredit Scoring
Model Risk Management
Se requiere de SAS plantear como formar un ecosistema de software que potencie la integración delos módulos que tiene adquirido Banorte ocupando los servidores ya disponibles.
Tipos de Reto
12
REGULATORIOS
• Basilea
• IFRS9
GESTIÓN
• Originación
• Administración
• Cobranza
• Prospección
Retos Riesgo Minorista Banorte
13
Optimización de los niveles de Reservas Crediticias y
Capital a través del desarrollo e implantación de Modelos
Internos (MI)
REGULATORIOS
BASILEA / REGULACIÓN LOCAL →
¿Contamos con la información Suficiente?
¿Tenemos personal capacitado para el proyecto?
¿Los recursos tecnológicos son los necesarios para recibir la certificación?
Aumentar los niveles de respuesta de las campañas de
venta cruzada con ofertas más acertadas a través de una
estimación del ingreso de los prospectos
GESTIÓN /
PROSPECCIÓN
ESTRATEGIAS ACTUALES
¿Contamos con la información Suficiente?
¿Tenemos personal capacitado para el proyecto?
¿Los recursos tecnológicos son los necesarios para recibir la certificación?
Retos Riesgo Minorista Banorte
14
Optimización de los niveles de Reservas Crediticias y
Capital a través del desarrollo e implantación de Modelos
Internos (MI)
REGULATORIOS
BASILEA / REGULACIÓN LOCAL →
¿Contamos con la información Suficiente?
¿Tenemos personal capacitado para el proyecto?
¿Los recursos tecnológicos son los necesarios para recibir la certificación?
Aumentar los niveles de respuesta de las campañas de
venta cruzada con ofertas más acertadas a través de una
estimación del ingreso de los prospectos
GESTIÓN /
PROSPECCIÓN
ESTRATEGIAS ACTUALES
¿Contamos con la información Suficiente?
¿Tenemos personal capacitado para el proyecto?
¿Los recursos tecnológicos son los necesarios para recibir la certificación?
Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital
15
Banorte ha adoptado Modelos Internos de calificación (MI) cumpliendo con los requerimientos
establecidos por la CNBV e incorporando ventajas competitivas como:
o Mayor agilidad, confiabilidad y objetividad en la toma de decisiones de la gestión de riesgo de
crédito
o Mayor eficiencia en los procesos y circuitos de riesgo (originación, seguimiento y recuperación)
La CNBV aprobó el uso de modelos internos para TDC (2018, 2019 y 2020) y Automotriz (2020) para
calcular reservas y capital considerando un enfoque "Avanzado" con 3 parámetros:
o Probabilidad de Incumplimiento* (PI): probabilidad de incumplir en los siguientes 12 meses.
o Severidad de la Pérdida (SP): cuánto se perdería como % de la EI en caso de que se incumpla.
o Exposición al Incumplimiento (EI): cuál sería la deuda al momento del incumplimiento.
Conforme al Anexo 15 de la CUB, anualmente se tiene que llevar a cabo un proceso de calibración y
recertificación de los MI donde:
o Riesgos monitorea y recalibra los modelos subsanando requerimientos de CNBV y Auditoría.
o Auditoría realiza la Validación Independiente (VI) así como la Autoevaluación (AE) y muestra los
resultados al Comité de Políticas de Riesgos (CPR) y al Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias (CAPS).
o Con autorizaciones del CPR y CAPS, se informa a Consejo, y se solicita la recertificación a
CNBV.
Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital
16
DEFINICIONES:
La Probabilidad de Incumplimiento (PI) es una medida de calificación crediticia que se otorga con el
objetivo de estimar la posibilidad de que un acreditado incumpla en su obligación de deuda con el banco
de acuerdo a los términos y condiciones pactados originalmente, considerando un horizonte de 12
meses a partir del mes en que se realiza la medición.
La Severidad de la Pérdida (SP) mide la magnitud de la pérdida en caso de incumplimiento expresada
como porcentaje de la Exposición al Incumplimiento (EI), una vez tomados en cuenta el valor de las
garantías y los costos asociados a los procesos de realización (judiciales, administrativos de cobranza y
de escrituración, entre otros).
La Exposición al Incumplimiento (EI) se define como el monto al que el banco está expuesto al
momento del incumplimiento de un crédito.
Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital
17
Para la Calibración Anual de TDC 2020 de los MI se utilizaron ventanas de tiempo de Nov11 hasta
Mar19.
4 Modelos logísticos previamente segmentados.
29 Variables finalistas seleccionadas por criterios estadísticos, sentido de negocio y
utilidad en la gestión (comportamiento interno, en buró y características del cliente).
Escala de calificación que consta de 11 niveles de riesgo y 1 nivel adicional para el
incumplimiento.
PI
Horizonte de recuperaciones y gastos a partir del incumplimiento.
5 segmentos independiendo
Para cada segmento se estimó la SP en condiciones de estrés para cálculo del capital.
SP
Se calcula el incremento entre el saldo al momento de calificar y el saldo al incumplir*
8 segmentos independientesEI
Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital
18
Para la Calibración Anual de AUTO 2020 de los MI se utilizaron ventanas de tiempo de Nov09 hasta
Jun18.
4 Modelos logísticos previamente segmentados.
13 Variables seleccionadas por criterios estadísticos, sentido de negocio y utilidad en la
gestión (comportamiento interno, en buró, antigüedad, características del producto).
La Escala tiene 8 niveles de riesgo + 1 nivel incumplimiento + 1 nivel reestructuras.
PI
Horizonte de recuperaciones, adjudicaciones y gastos a partir del incumplimiento.
3 segmentos independientes.
Para cada segmento se estimó la SP en condiciones de estrés para cálculo del capital.
SP
Dado que es un producto no revolvente, la estimación de la Exposición al
Incumplimiento es el Saldo Contable.EI
Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital
19
TDC AUTO PF
Modelo Estadístico Valor
0KS 0.43
ROC 0.78
1KS 0.41
ROC 0.78
2KS 0.37
ROC 0.75
3KS 0.5
ROC 0.82
Segmento Estadístico Valor
1KS 0.41
ROC 0.76
2KS 0.53
ROC 0.85
3KS 0.62
ROC 0.88
4KS 0.49
ROC 0.83
Métrica Umbral Semáforo
<= 20%
(20%, 40%]
> 40%
Kolmogorov - Smirnov (K-S)
Métrica Umbral Semáforo
<= 0.6
(0.6, 0.7]
> 0.7
Área bajo la Curva ROC
Potencia de los modelos logísticos PI.
La validación de un modelo en cuanto a su poder de clasificación y predicción es muy importante. El
modelo debe demostrar que efectivamente separa de una manera adecuada a las observaciones (clientes
o créditos) clasificados como malos de aquellos clasificados como buenos, otorgando un menor puntaje a
los primeros.
Las métricas estadísticas tienen una interpretación de acuerdo a los siguientes umbrales:
De acuerdo a los semáforos de las métricas se concluye que los modelos muestran gran predictibilidad.
Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital
BACKTESTING
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
nov-
12
feb-
13
may
-13
ago-
13
nov-
13
feb-
14
may
-14
ago-
14
nov-
14
feb-
15
may
-15
ago-
15
nov-
15
feb-
16
may
-16
ago-
16
nov-
16
feb-
17
may
-17
ago-
17
TIO PI MIR TDC
TIO vs PI Modelo Propuesto TDC
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene-
16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-1
7
sep-
17
nov-
17
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-1
8
TIO vs PI Modelo Auto PF
TIO PI MIR AUTO PF
5
10
15
20
25
30
35
may-0
9
oct-0
9
mar-1
0
ago-1
0
ene-1
1
jun-11
nov-1
1
abr-1
2
sep-1
2
feb-13
jul-13
dic-13
may-1
4
oct-1
4
mar-1
5
ago-1
5
ene-1
6
jun-16
Pérd
ida (M
illone
s de P
esos
)
Out of Time Pérdida Real Pérdida Estimada
Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital
EFICIENCIA DE LOS MODELOS INTERNOS (TDC) - Ejemplo
-200
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
ab
r-16
jul-
16
oct-
16
en
e-1
7
ab
r-17
jul-
17
oct-
17
en
e-1
8
ab
r-18
jul-
18
oct-
18
en
e-1
9
ab
r-19
jul-
19
Mil
lon
es
de
pe
sos
Impacto a ResultadosOn-Going
CNBV MI 2018 MI 2019 MI 2020
Cobertura CNBV Estándar vs MIR TDC$17M USD en 3.5 años
+/- $5M USD anuales
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
125%en
e-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-1
7
sep-
17
nov-
17
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-1
8
sep-
18
MIR TDC 2020 CNBV TDC Estándar EQUILIBRIO
CNBV = 104%MI = 100%
-600
-400
-200
-
200
400
600
800
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ene-
16
abr-
16
jul-1
6
oct-
16
ene-
17
abr-
17
jul-1
7
oct-
17
ene-
18
abr-
18
jul-1
8
oct-
18
ene-
19
abr-
19
jul-1
9
Mill
onesM
illon
es
IMPACTO CNBV TDC Estándar MIR TDC 2020
Reserva CNBV Estándar vs MIR TDC
-$15M USD (One shot)0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
ene-
16
abr-
16
jul-1
6
oct-
16
ene-
17
abr-
17
jul-1
7
oct-
17
ene-
18
abr-
18
jul-1
8
oct-
18
ene-
19
abr-
19
jul-1
9
Mill
onesMill
ones
IMPACTO CNBV TDC Estándar MIR TDC 2020
Capital CNBV Estándar vs MIR TDC
+$80M USD(One shot)
Retos Riesgo Minorista Banorte
22
Optimización de los niveles de reservas crediticias y
Capital a través del desarrollo e implantación de Modelos
Internos (MI)
REGULATORIOS
BASILEA // REGULACIÓN LOCAL →
¿Contamos con la información Suficiente?
¿Tenemos personal capacitado para el proyecto?
¿Los recursos tecnológicos son los necesarios para recibir la certificación?
Aumentar los niveles de respuesta de las campañas de
venta cruzada con ofertas más acertadas a través de una
estimación del ingreso de los prospectos
GESTIÓN /
PROSPECCIÓN
ESTRATEGIAS ACTUALES
¿Contamos con la información Suficiente?
¿Tenemos personal capacitado para el proyecto?
¿Los recursos tecnológicos son los necesarios para recibir la certificación?
Reto Riesgo Minorista BanorteGestión/ Prospección: Estimador de Ingresos
La estimación del ingreso de los clientes del banco, es una referencia para el análisis de los
portafolios y la posibilidad de nuevas estrategias del manejo de carteras, por ello, en la
Institución se desarrolló de forma interna un estimador de ingreso para Personas Físicas, el
cual busca cubrir los siguientes propósitos:
El estimador funciona como una referencia del ingreso real, se construyó utilizando diferentes
fuentes de información y técnicas estadísticas para obtener la estimación.
Producto Riesgos
• Contar con una fuente de determinación
de ingresos confiable para emprender
diversos esfuerzos comerciales:
✓Venta cruzada
✓Optimización de línea de crédito
✓Upgrades de productos
• Lograr consenso sobre el monto de
ingreso inferido, a fin de construir una
base para el cálculo de capacidad de
pago y endeudamiento.
Antecedentes
23
Reto Riesgo Minorista BanorteGestión/ Prospección: Estimador de Ingresos
Nómina y/ o depósitos: Cargos/abonos y saldos del cliente
Buró de crédito: Información de buró de crédito,
Saldos y Normativa : Comportamiento de saldos del cliente
Seguros y Afore: Información del Seguro de Vida Institucional a funcionarios de
gobierno y de los aforados en el marco del proyecto Sinergia
Afore -Banorte.
Fuentes de Información:
24
Reto Riesgo Minorista BanorteGestión/ Prospección: Estimador de Ingresos
Metodologías y reglas de estimación por prelación
25
Prelación Método de Estimación
Metodología
1 Nómina Regla
1Nómina y
DepósitosRegla
2Regla Nómina
Modelo DepósitosModelo /Regla
2Regla Depósitos
Modelo NóminaModelo /Regla
3 Seguros Regla
4 Afore Regla
5 Depósitos Regla
6 Depósitos Modelo
6 Nómina Modelo
7 Buro HRC Modelo
8Nómina y
DepósitosModelo
9 Normativa Regla
10 Modelo Saldos Modelo
Segmentación
Banorte11.24 Millones
Personas
Morales y
Beneficencia0.56 Millones
Personas
Físicas
9.02 Millones
Nómina y/o
Depósitos
7.05 Millones
Buró de Crédito
0.71 Millones
Saldos y
Normativa
0.88 Millones
No Estimables1.65 Millones
Nómina
5.51 Millones
Depósitos
0.76 Millones
Nómina y
Depósitos
0.78 Millones
BD Seguros y
AFORE0.39 Millones
Seguros0.01 Millones
Afore0.38 Millones
Cifras promedio del número de clientes del último trimestre de 2019
Reto Riesgo Minorista BanorteGestión/ Prospección: Estimador de Ingresos
26
Reto Riesgo Minorista BanorteGestión/ Prospección: Estimador de Ingresos
Resultados Globales
Cifras con la mediana del ingreso estimado promedio del último año
Método o ModeloCoeficiente de
determinación (R2 )
Determinístico (Regla) 100%
Modelo 27%
Total del modelo 56%
Benchmark (Estimador de buró de crédito) 32%
$9,303
$9,517
$9,469
$-$-
$88 $314 $314 $281
$238 $157 $199 $198 $159
$157 $48
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Estimador de Ingresos Diferencia acumulada por método
Ingreso Estimado Ingreso Observado
Nó
min
a y
De
pó
sito
s
Re
gla
Nó
min
a /
Mo
de
lo D
ep
ósito
s
Mo
de
lo N
óm
ina
/
Re
gla
De
pó
sito
s
Seguro
s
Afo
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Re
gla
De
pó
sito
s
Mo
de
lo B
uró
HR
C
Mo
de
lo N
óm
ina
Nó
min
a
Mo
de
lo D
ep
ósito
s
Modelo
Nóm
ina y
De
pó
sito
s
No
rma
tiva
Mo
de
lo d
e S
ald
os
El coeficiente R2 es una medida de desempeño del modelo y valores superiores a 0.25
en variables económicas indican resultados muy robustos y consistentes.27
+0.5
%
+1.7
%
-1.8
%
-2.3
%
-2.4
%
+1.7
%
+2.6
%
+2.7
%
+2.9
%
+2.9
%
+0.8
%
Siguientes Pasos
28
REGULATORIOS
Modelos Internos• Recertificación de Automotriz y
TDC (2021+)
• Adopción de enfoque IFRS9 (2021)
• Certificación Nómina, Hipotecario y
PyMEs bajo IFRS9 (2020-2025)
GESTIÓN
Estimador de
Ingresos• Recalibración 2020
• Implantación en consultas remotas a
través de Buró de Crédito
Marco Antonio Bustillo Gutiérrez
Director Ejecutivo Planeación Riesgo Minorista
www.linkedin.com/in/bustilloma1984
GRACIAS